Film wchodził na ekrany owiany aurą skandalu. Jego prapremiera odbyła się w 1991 roku na festiwalu w Cannes. Powstał podczas pięciomiesięcznego tournee piosenkarki w 1990 roku. Reżyser filmu, Alek Keshishian, miał możliwość filmowania Madonny z zaskoczenia, w nieprzewidzianych sytuacjach. Cały dokument składa się z dwóch przeplatających się części. Pierwsza to obszerne relacje z występów artystki z zespołem, w drugiej części znalazły się czarno-białe retrospekcje, które Madonna opatrzyła własnym komentarzem.